Nakon pobede nad carem Darijem III u Bici kod Gaugamele 331. g. p. n. e, Aleksandar Veliki je morao da guši mnogo malih ustanaka koji su izbili širom njegovog carstva. U leto 328. g. p. n. e, jedan takav ustanak se dogodio u njegovoj istočnoj satrapiji Baktriji - bio je to ustanak koji će mu doneti slučajan susret sa Roksanom.
Kada se Baktrija pobunila, Aleksandar je sa svojom vojskom brzo tamo odmarširao da bi ugušio ustanak. Trideset hiljada Baktrijaca se beše sakrilo u jednu tvrđavu koja se nalazila visoko, na vrhu jedne skoro vertikalne litice koja se zove Sogdijanska stena. Aleksandar je poslao poruku Arimazu, zapovedniku tvrđave, pozivajući ga da se preda. Arimaz, koji nije želeo da se preda, odgovorio je tako što je Aleksandra upitao da li može da leti, zato što će mu biti potrebni "krilati vojnici" ako misli da ga porazi. Ponositi Aleksandar nije hteo da dozvoli da ga nešto naizgled nemoguće spreči. Pozvao je najbolje planinare u svojoj vojsci obećavši nagradu za prvog koji bi se popeo na vrh litice - prijavilo se trista ljudi. Do jutra su, izgubivši samo trideset ljudi, oni stigli do vrha i odmah je usledila predaja. Na tom je mestu, prema jednom istoričaru, Aleksandar po prvi put među svojim zarobljenicima ugledao ljupku Roksanu i odmah se u nju zaljubio.
U drugoj verziji priče, koju pripoveda istoričar Plutarh, kaže se kako je Oksijart, satrap Baktrije, odmah nakon predaje priredio gozbu u čast Aleksandra. Jedna od plesačica te večeri zapala je Aleksandru za oko. Bila je to Oksijartova šesnaestogodišnja kćer Roksana, čije ime znači "mala zvezda". Mnogi od onih koji su je ugledali smatrali su je najlepšom ženom koju su ikada videli - čak lepšom od žene poginulog kralja Darija. Prema Plutarhu, iako je moguće da je ona bila jedina žena koju je Aleksandar ikad voleo, postojao je još jedan razlog za ovaj brak. Ovako je napisao:
Što se tiče braka sa Roksanom, čija ga je mladost i lepota očarala na jednoj pijanci gde ju je prvi put video kako pleše, bila je to uistinu ljubav, ali je u isti mah izgledalo kao korisno za ono što je tada pokušavao da ostvari; jer osvojenom narodu je prijalo da vidi kako baš iz njihovog naroda on sebi uzima ženu.
S obzirom na to da su Aleksandar i njegova vojska pozvani u borbu negde drugde, brak između Aleksandra i Roksane morao je da pričeka. Na kraju, međutim, Oksijart i novi persijski kralj su zajedno prelomili hleb, što je makedonski običaj. Brak između Roksane i Aleksandra, koji je konačno sklopljen 327. godine pre nove ere, i dalje izaziva neslaganja među istoričarima. Da li je to bio brak iz ljubavi ili politički savez, kako Plutarh pretpostavlja? Takvi brakovi su nešto što je Aleksandrov otac, dok je bio živ, sklapao više puta. Takođe, nije verovatno da je Aleksandar sa Roksanom spavao pre venčanja jer bi to bilo kršenje njegove politike. Odatle sleduje da je ovaj brak bio u skladu sa Aleksandrovom politikom ujedinjenja dveju kultura – grčke i persijske. Aleksandar će kasnije insistirati na tome da njegovi vojni zapovednici uzimaju persijske žene (nešto što će dovesti do osećanja ogorčenosti nakon Aleksandrove smrti).
Malo se toga zna o Roksani od njenog venčanja pa do Aleksandrove smrti 323. godine p.n.e. Premda mnogi istoričari navode da je možda putovala sa njim u Indiju te da je bila kraj njega u Vavilonu, postoji jedna stvar oko koje se svi slažu, a to je da je bila trudna u trenutku Aleksandrove smrti. Sledeći put se ona pojavljuje u Makedoniji, gde je, kako se čini, zajedno sa svekrvom Olimpijom, čekala da se porodi, da rodi sina, budućeg Aleksandra IV. Dok je čekala, sudbina carstva je čekala sa njom.
Jedini među Aleksandrovim generalima koji je hteo da čeka na bebino rođenje da bi se odlučila budućnost carstva bio je Perdika. Iz sebičnih razloga Perdika se nadao da će uspeti da carstvo održi u celini, jer bi tada on mogao da umesto mladog kralja vlada kao regent. Ostali generali - Ptolomej I, Antigon I i Seleuk I Nikator - nisu hteli da čekaju, nego su tražili da se carstvo izdeli među njima. Ovo će neslaganje dovesti do onoga što istoričari nazivaju Ratovima dijadoha (naslednika). Roksana, koja je imala podršku Olimpije, nadala se da će carstvo ostati celo za još nerođenog Aleksandra. Bilo je tu, međutim, i drugih mogućih kandidata za presto, uključujući i polubrata Aleksandra Velikog, Filipa Arideja, sina Filipa i Filine iz Larise, ali se on smatrao "slaboumnim", tako da nije važio za preveliku pretnju.
Da li je bilo i još nekih drugih kandidata? Čini se da je Roksana želela da bude sigurna da je njen sin jedini, pa je poslala ljude da joj dovedu Aleksandrovu "drugu" ženu Statiru. Kako navodi Plutarh,
Roksana, koja je sada u utrobi nosila dete, zbog čega je uživala veliki ugled među Makedoncima, bila je ljubomorna na Statiru, pa joj je poslala pismo u kome ju je pozvala da dođe, lažno joj javivši da je Aleksandar još živ, pa je, kada je se dokopala, ubila i nju i njenu sestru i bacila njihova tela u jedan bunar, koji je potom zatrpan zemljom...
Ljubomora i neodlučnost su na kraju Roksani došli glave. Želeći da zadrži svoj mali deo carstva, Kasandar, sin Antipatera i naslednik prestola u Makedoniji, naredio je da se Roksana i njen trinaestogodišnji sin Aleksandar ubiju - to je učinjeno 310. g. p. n. e. Smrću Aleksandrovog sina ugasila se i njegova loza.
